功能特性
从自动化因子挖掘、大模型对话生成、工业级 Qlib 仿真回测到 QMT 实盘交易的全链路平台。
数据平台与 300+ 因子库
QuantMind 2.0 拥有完整的高性能 A 股因子计算引擎，内置 300+ 维预计算因子（L1 基础特征 + L2 深度衍生）：
因子分类矩阵
| 因子分类 | 覆盖范围 | 核心代表因子示例 |
|---|---|---|
| 价格动量 (Momentum) | 多周期收益率、均线偏离、MACD、RSI、KDJ | mom_ret_5d, mom_macd_dif, mom_rsi_14, mom_bias_20 |
| 成交量分布 (Volume & Liquidity) | 换手率序列、量价背离、量比、VWAP 偏离度 | liq_turnover_os, liq_volume_ratio_5, liq_vwap_dev |
| 波动率特征 (Volatility) | 真实波幅 ATR、标准差、已实现方差、上/下行波动 | vol_std_20, vol_atr_14, vol_realized_rv, vol_downside_std |
| 资金流向 (Money Flow) | 主力净流入率、大单超大单占比、VPIN 毒性订单流 | flow_net_amount_ratio, flow_large_order_pct, flow_vpin |
| Alpha158 / Alpha360 | 经典 WorldQuant / 微软 Qlib 标准截面多因子 | alpha158_kmid, alpha158_vwap_ret, alpha360_seq |
| 微观结构与衍生 | 买卖委比不平衡度、微观价格弹性、高频重采样 | micro_esp_equal, micro_imbalance, micro_spread |
数据服务机制
- 前缀标准化：全链路统一强制采用标准大写前缀（如
SH600036、SZ000001、BJ830799）。 - 实时流推送：集成 WebSocket 行情推流引擎，毫秒级推送日内因子最新值。
- 历史因子归档：覆盖 2015 年至今全市场 A 股的高质量日频与分钟频数据。
AI Agent 智能体研发中心
QuantMind 2.0 引入多智能体协同研发架构，让大语言模型直接驱动量化因子的自动假设、编码、验证与策略迭代。
RD-Agent 自动因子挖掘
基于进化计算与大模型反馈，自主生成金融假设、编写因子公式、计算 IC/IR 并筛选有效 Alpha。
自然语言对话生成策略
支持通过自然语言对话描述选股逻辑、风控规则与买卖点，自动生成高规范可回测的 Python 策略代码。
AI-IDE 交互式工作台
内置针对量化研发定制的 Monaco 代码编辑器与智能 Copilot，秒级语法检查、因子自动补全与实时调试。
13 种模型工场与自动调优
覆盖 LightGBM、XGBoost、CatBoost、GRU、LSTM、ALSTM、Transformer、TabNet、TCN、NativeTFT 等 13 种经典树模型与深度学习模型，内置 Optuna 自动超参寻优与 Stacking 多模型集成，支持本地 CPU/GPU 与 AutoDL 远程 GPU 集群调度。
全市场批量推理与信号
每日全市场批量截面打分、Top-N 潜力标的智能推荐与多信号动态融合，生产质量闭环自动回填真实 Rank IC/ICIR、SHAP 特征重要性与数据漂移告警。
Qlib 工业级回测引擎
基于微软 Qlib 引擎深度定制，兼具极速向量化回测与精细事件驱动仿真能力：
回测全景指标
| 指标分类 | 核心量化指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 收益风险 | annual_return, sharpe_ratio, max_drawdown, calmar_ratio |
年化收益率、夏普比率、历史最大回撤与卡玛比率 |
| 胜率与盈亏 | win_rate, profit_loss_ratio, turnover_rate |
交易胜率、盈亏比与日均单边换手率 |
| 因子归因 | ic, icir, rank_ic, rank_icir, long_short_ret |
信息系数、Rank IC 比率与多空组合超额净值曲线 |
QMT 实盘与风控中心
原生直连迅投 QMT / XtQuant 实盘通道，打造企业级量化交易网关：
核心交易特性
- 本地优先持久化：所有订单在提交至券商柜台前，强制先写入本地 SQLite 与 Redis，确保断网、重启等极端情况下交易状态 100% 可追溯恢复。
- 多账户路由分发：支持同时管理多券商实盘资金账号，自动按策略隔离持仓与执行权限。
- 毫秒级硬风控熔断：内置日内单笔限额、最大亏损熔断、频繁废单拦截与持仓集中度监控。
7x24 全网金融资讯中心
结合 Huntly 与本地 RSSHub 服务，为策略决策与量化研究提供全方位的实时舆情与情报支持：
- 主流权威源秒级接入：深度集成财联社 7x24、同花顺直播、华尔街见闻、格隆汇、金十数据与 arXiv 量化预印本。
- AI 实体抽取与情感量化：自动提取快讯中的股票代码、涉及行业、宏观政策标签，并计算利好/利空的情感极性打分。
- 策略联动预警：支持根据特定股票重大异动资讯实时触发风控平仓或条件单推送。
多市场支持与通达信深度联动
不局限于单市场，覆盖 A 股、港股、美股、期货与区块链 五大市场；并原生打通通达信客户端完成盘中联动实盘。
- 五大市场数据与交易：A股（QuantDB）、港股（QuantHK）、美股（QuantUS）、期货/贵金属（QuantFutures）、区块链（QuantBC）独立数据目录与同步链路，港美实盘券商（老虎/富途/IB）按市场路由。
- 通达信深度联动：模型截面选股结果一键推入通达信自定义板块，盘中实时预警雷达弹窗 + 双击闪电下单（支持模拟盘与实盘双模式）。
- TDX 实时行情 Feed：tick 持久化接入 L2 实时推理自动交易链路，滚动买卖三档执行。
本地模拟交易与硬风控
在接入实盘券商之前，先用本地撮合引擎完整演练策略的完整生命周期。
- 本地 T+1 撮合：持仓与订单全生命周期管理，模拟盘账户首次访问自动初始化 100 万。
- 交易预检 Preflight：开盘前实盘准备度预检，内置涨跌停限制与停牌过滤。
- 硬风控熔断：日内单笔限额、最大亏损熔断、频繁废单拦截与持仓集中度监控。